Indikator difusi pasar

Saya pernah ketemu cara yang mengindikasikan kesehatan pasar berdasarkan pasar saham Amerika yang sangat konservatif (cocokmologi atau quant?). Matt’s Breadth Indicator ini dioptimalkan terhadap suatu data set yang lalu di backtest lagi berdasarkan out of sample – data yang tidak dilihat dan digunakan sebelumnya oleh algoritma.

Indikator ini memungkinkan anda untuk menghindari gejolak pasar di Agustus 2015, Oktober 2014, mid 2012, November 2012, mid 2011, dan yang terakhir-akhir gejolak pasar dari Maret – Mei 2018. Indikator ini juga pernah memberitahukan anda untuk keluar pada tanggal 6 Agustus 2017, dan tetap bearish sampai dengan 22 April 2009.

Bagaimana cara kerjanya? Hitung jumlah saham di index Russell 3000 yang naik >30% dalam 60 hari terakhir, dan hitung juga jumlah saham yang turun <30%. Kenapa Russell 3000 dan bukan SPY500? Karena Russell 3000 merepresentasikan kurang lebih 98% dari seluruh emiten di pasar modal Amerika.

up30 / (up30 + down30 ) * 100

Magic numbernya adalah 75. Jika sepuluh hari terakhir nilainya lebih dari 75, itu mengindikasikan sinyal hijau dan kita dapat memulai untuk mengambil posisi investasi jangka panjang. Jika sepuluh hari terakhir memiliki nilai kurang dari 75, ini memberikan sinyal merah dan kita dapat keluar dari posisi. Jika sepuluh hari terakhir tidak di atas atau di bawah garis, maka kita tetap mengikuti posisi kita sebelumnya.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s